Zero Lag Glidande Medelvärde Prorealtime

8 20 Zero-Lag Exponential Moving Average. Det nolllagda exponentiella rörliga medlet ZLEMA är en variation av EMA, se Exponentential Moving Average, vilket lägger till en momentum som syftar till att minska nedgången i genomsnittet för att spåra aktuella priser närmare för en given N-dygnsperiod formeln är. Var fördröjningsperioden är N-1 2 En vanlig EMA applicerad på raka linjepunkter slutar alltid vara nära vid N-1 2 dagar sedan Så tanken att lägga till i denna skillnad nära stängning Är att kompensera för den fördröjningen för att göra ZLEMA-banan en rak linje exakt Naturligtvis är reella data sällan en rak linje, men principen är att trycka ZLEMA mot ungefär den nuvarande stängningen. Beräkningen slutar ändå upp som olika vikter på varje Tidigare pris Effekten av momentumperioden är att göra de senaste priserna övervikta och följde därmed noggrant och med negativa vikter på tidigare termer. Det var en plötslig hoppa i vikterna vid momentumlagpunkten. Exempelvis är grafen vikterna för N 15 l ag punkt 7. EMA-lagret på en rak linje kan enkelt beräknas med hjälp av kraftformeln för EMA, se Exponential Moving Average, applicerad på en oändlig prisföljd som går nedåt med 1 varje dag och når 0 vid idag På icke raka linjesekvenser lagret är inte en enkel N-1 2 men kommer att variera beroende på form, period av cykliska komponenter etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart är fri programvara som du kan omfördela det och eller ändra det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av Free Software Foundation antingen version 3 eller eventuellt senare version. Support Board. Om du förstår formeln bakom nolllagret exponentiellt glidande medelvärde och sedan du kombinerar det med en MACD, ingen av det här gör någon praktisk matematisk mening. Det driver priserna genom lager och lager av glidande medelvärden till en punkt där det inte längre ger praktisk mening. En grundläggande MACD ger större mening. Dessutom kan det här Enkelt konstrueras genom att använda funktionen för att basera studier på studier Om du är en betald användare kan vi göra det för dig. Cheers Sierra Chart Support - Engineering Level. Din definitiva källa till support. Andra svar är från användarna. Om möjligt, var vänlig och håll dina frågor kortfattat och till den punkten. Var vänlig medveten om support policy. Om din fråga har besvarats och du inte har något längre , då är det enklast för oss om du inte svarar igen för att säga tack. Senast redigerad av SCSupportGroup 02-19-2010 kl 06:30. Ursprungligen postat av DTrader. I stället för att kritisera mina andra SC-användare trodde jag att det kunde vara Mer användbar för att koda något som inte stryker på att försöka basera studier på studier eller något sådant hack som jag skrev ovanför mig själv. Det kan inte vara meningslöst för några av er, men vissa användare kan tycka att det är användbart. Något derivat av pris, men så, vad Många människor förstår inte den invecklade logiken som Wilder brukade utveckla ADX, DMI, RSI, ATR och andra indikatorer för över 30 år sedan, men de används fortfarande idag, precis detsamma. Här är min version av Zero Lag MACD. Yo du verkar ganska informerad om dessa ämnen Om du har tid skulle jag vilja höra din åsikt eller teori om några av dessa saker om du vill lägga dem ut. Ursprungligen postat av SCSupportGroup. Tack för bidrag Vårt poäng är det är bäst För att någon ska förstå matematiken som används i en studie så att de bäst kan bestämma om det passar vad de vill göra och hur man bäst kan tillämpa det. Inget problem Uppskatta kommentarerna Min poäng är helt enkelt att du ofta inte behöver veta vad matematiken ligger bakom en studie, men om den studien ger mätbara, omsättbara och lönsamma resultat för dig på ett konsekvent sätt. Eftersom de flesta handlare vet vad MACD är skillnaden mellan två glidande medelvärden och hur de kan tillämpa det, allt de behöver att verkligen veta är vad Zero Lag EMA är. Och alla Zero Lag EMA är skillnaden mellan en EMA och en annan EMA från samma EMA, subtraherad från EMA för att avlägsna alla påstådda lag som introducerades i den ursprungliga filtreringen. Mash Upp de två studierna eter och du får Zero Lag MACD och bara för sparkar, kan du ändra roten MA med hjälp av Zero Lag glidande genomsnittet standard är EMA för en Zero Lag EMA och dess MACD. Om det fungerar för dig, fortsätt använda det Om inte , sluta använda det och prova något annat. Ursprungligen postat av DTrader. Ja, jag kommer ihåg diskussioner om Hull MA, eftersom det använder derivat av den vägda rörliga genomsnittsnivån. Samma typ av problem, IMHO Tyvärr, din användargrund vill ha dessa indikatorer, oavsett hur många onödiga lager av beräkningar det kan vara. Som för kärnan Flyttande medelvärden i Sierra Charts märkte jag bara några problem. Om jag tar till exempel en 14-tiden Wilder, och rita en 14-period Wilder of it yeah, jag Vet att det ger mig en mycket udda tittar diagram. Eftersom jag förstår att en 14-årig Wilder är funktionellt likvärdig med en 27-årig EMA, om jag gör samma sak med en 27 EMA och tar en 27 EMA av det, jag Få det rätta resultatet. Frågan är varför Vad är det internt i SC som skulle orsaka en Wilder o F a Wilder för att ge ett felaktigt resultat i början av diagrammet. Tack för att du pekar ut det här. Vi borde kunna rätta till det här problemet. Det har att göra med hur det hanterar underliggande data som inte har ställts in och har nollvärden. Cheers Sierra Chart Support - Engineering Level. Din definitiva källa till support. Andra svar är från användarna. Om möjligt, var vänlig och håll dina frågor kortfattat och till rätta. Var vänlig medveten om support policy. Om din fråga har besvarats och du inte har något längre , Då är det enklast för oss om du inte svarar igen för att säga tack. Ursprungligen postat av DTrader. Ja, jag kommer ihåg diskussioner om Hull MA eftersom det använder derivat av den viktade rörande genomsnittsnivån Samma typ av problem, IMHO Tyvärr, Din användargrund vill ha dessa indikatorer, oavsett hur många onödiga lager beräkningar det kan vara. Som för kärnan Flyttande medelvärden i Sierra Charts märkte jag bara några problem. Om jag till exempel tar en 14-tiden Wilder och plot en 14 period Wilder av det ja, det vet jag, det ger mig en mycket udda tittar chart. Yet eftersom jag förstår att en 14-tiden Wilder är funktionellt motsvarar en 27-årig EMA, om jag gör samma sak med en 27 EMA, och ta en 27 E MA av det får jag rätt resultat. Frågan är varför Vad är det internt i SC som skulle orsaka en Wilder of a Wilder för att ge ett felaktigt resultat i början av tabellen. Tack för att du pekar ut det här Vi borde kunna för att rätta till detta problem Det har att göra med hur det hanterar underliggande data som inte har ställts in och har nollvärden. Inget problem verkar fungera nu för alla centrala glidande medelvärden i SC utom en - den släta rörliga genomsnittliga SMMA. När jag ta en SMMA av en SMMA skärmen är allt uppskruvad i början - med v581.Please ta en titt på detta och åtgärda det när du har en chans Alla andra kärn-MA i SC är nu OK för detta utom det Smoothed Moving Average . Ursprungligen postat av DTrader. I stället för att kritisera mina andra SC-användare trodde jag att det skulle vara mer användbart att koda något som inte stryker på att försöka basera studier på studier eller något sådant hack som jag skrev ovanför mig själv. Det kan inte meningsfullt för några av er, men vissa användare kanske Tycker det är bra. Säkert, det är en avledande av pris, men så vad Många människor förstår inte den konvoluterade logiken som Wilder brukade utveckla ADX, DMI, RSI, ATR och andra indikatorer för över 30 år sedan, men de används fortfarande idag, precis detsamma. Så här är min version av Zero Lag MACD. Det är möjligt att skapa samma indikator för den volymvägda MACD thx Better än, om Sierra bara kan lägga till studien i sina tillagda studier för tekniskt utmanade like. John Ehlers Optimal Tracking Filter. Dr RE Kalman presenterade sitt koncept för optimal uppskattning 1960 Sedan dess har hans teknik visat sig vara ett kraftfullt och praktiskt verktyg. Tillvägagångssättet är särskilt väl lämpat för att optimera prestanda för modern mark - och rymdnavigering system Många handlare som inte är direkt involverade i systemanalys har hört talas om Kalman filtrering och har uttryckt intresse av att lära sig mer om det för marknadsapplikationer. Även om försök har gjorts för att ge enkla, intuitiva förklaringar, ingen har blivit fullständigt framgångsrika Nästan utan undantag har beskrivningar blivit förknippade med kultens jargong och statens rymdnotation. Överraskande, trots den obskyrliga matematiken, som den mest ogenomträngliga finns i Dr Kalman s Originalpapper är Kalman-filtrering ett ganska direkt och enkelt koncept. I andan att vara pragmatisk kommer vi inte att hantera de fullblåsta matrisekvationerna i denna beskrivning och vi kommer att vara mindre än noggranna i ansökan till handel. Stark applikation kräver kunskap om Sannolikhetsfördelningen av statistiken Ändå slutar vi med praktiskt användbara resultat Vi kommer att avvika från det klassiska tillvägagångssättet genom att arbeta bakåt från exponentiella rörliga genomsnittsvärde. I denna process introducerar vi ett sätt att skapa ett nästan nolllagande glidande medelvärde därifrån kommer vi att använda Koncept för ett spårningsindex som optimerar filterspårningen för den givna osäkerheten i prisrörelsen och det osäkra ty i vår förmåga att mäta det. text och kod anpassad från webbplatsen. Ingen information på denna webbplats är investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Handel kan utsätta dig för risk för förlust som är större än dina insättningar och är endast lämplig för Erfarna investerare som har tillräckliga ekonomiska medel för att bära sådan risk. ProRealTime ITF-filer och andra bilagor. Nytt PRC är också nu på YouTube, prenumerera på vår kanal för exklusivt innehåll och tutorials. Warning Trading kan utsätta dig för risk för förlust större än dina insättningar och är endast lämplig för erfarna kunder som har tillräckliga ekonomiska medel för att bära sådan risk. Artiklarna, koderna och innehållet på denna webbplats innehåller endast allmän information. De är inte personliga eller investeringsråd eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Varje investerare måste göra Sin egen bedömning om huruvida det är lämpligt att handla ett finansiellt instrument till sina egna finansiella, skattemässiga och juridiska situation. För att hjälpa oss att kontinuerligt erbjuda dig den bästa upplevelsen på ProRealCode använder vi cookies. Genom att klicka på Fortsätt godkänner du vår användning av dem. Du kan också kolla vår sekretesspolicysida för mer information Fortsätt.